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損益レシオとは?株取引におけるリスク許容範囲

 

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by わっさーオグデン

わっさーオグデン (@OgdenMorro) | Twitter

 

 

この記事はこんな人におすすめ
  • 株初心者
  • ロスカットが遅れる
  • 自分が取ろうとしているリスク(損失)がリカバリーにどう影響するのか考えたことがない

 

 

 

株の取引において、5%の損失に対して10%の利益を勝率50%で得ることができれば、モテる投資家と言えるでしょう。

自分の資金に対して何パーセントの損失(リスク)を覚悟し、どれくらいの利益を見込み投資に挑んだら良いのか? 

また、資金に対し何パーセントの損失(リスク)を負ってしまうと、元の資金に戻るのがどれくらい困難になってしまうのか? 

自分の取れるリスク許容範囲を見つけましょう。

 

 

 

本記事を読むとわかること
  • 損失レシオとは?
  • リスク(損失)が及ぼすリカバリー難易度
  • 自分のリスク許容範囲

 

 


 

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損益レシオとは?

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冒頭で述べた『5%の損失に対して10%の利益を勝率50%で得る』を別の言い方で表現できるのが、『損益レシオ

利益の出た取引の平均利益額と損失を出した取引の平均損失額の比率。この比率が大きければ大きいほどモテる投資家と言えます。勝ち取引と負け取引が同回数あった場合、利益の総額を損失の総額で割ります。損益レシオ『1.5』以下の場合、モテる投資家としてはふさわしくないと言えます。モテる投資家になるには損益レシオ『2』は欲しいところです。

 

 

 

 

モテない損益レシオの例

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まず、100万円の資金が手元にあるとします。

計10回取引を行い、最初の5回の取引で5%の損失を出してしまいました。

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この時点で手元の資金は約77万円になってしまいました。

 

その後5回の取引で2.5%の利益を得ました。

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結果100万円の資金に対し損失は約▲12.5%

損益レシオは『0.44』

 

 

 

 


モテる損益レシオの例

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こちらも100万円の資金が手元にあるとします。同じく計10回取引を行い、最初の5回は5%の損失を出したとします。

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しかし、モテる投資家はその後5回の取引で10%の利益を得ました。

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結果100万円の資金に対し約25%の利益を得ることができました。

これがモテる投資家の損益レシオ『2』の取引です。

よく言われる『損小利大』ですね。

どんな取引システムでも、相場が取引システムのスタイルに合わず、資金が目減りしてしまうことはあります。負けているときに取引を続けられるように、自分の取引システムに自信を持つことも重要です。

 

 

 

 

損失が増えるとリカバリーの難易度が上がる

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ここで少し考えたいのが、損失額が増えれば増える程リカバリーの難易度が上がる点です。

損失を出し、手元にある資金が減っているわけですから、その少なくなった資金で損失のパーセンテージ分を稼がなければいけなくなってしまうからです。

例えば、100万円の資金があり20%の損失を出した

ら、残りの80万円で25%の利益を上げれば元に戻ります。しかし、50%の損失を出した場合、残金で100%の利益をあげなければいけないといった具合いです。

モテる投資家の1人はこんなことを述べています。

『金融業界での長いキャリアの中で、私は自分の見知った人々がリスクを尊重しなかったがために失敗し、破滅した例を何度も繰り返し目撃している。もし、リスクをきっちり監視することができなければ、リスクはあなたの身柄をさらっていくだろう。』ラリー・ハイト

 

 

 


まとめ

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損失レシオは、あなたの取引のパフォーマンスを表す数値です。リスク(損失)を取れば取るほど、リカバリーの難易度が上がってしまいます。これを踏まえて、自分に合ったリスク許容範囲内で取引していきましょう。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

オグデンでした〜。

 

 

 

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